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giovedì 28 gennaio 2021

Open interest e analisi monetaria

 

Andiamo a vedere come si sono mossi i grandi player del mercato delle opzioni dopo la giornata di forti ribassi che ha portato S&P500 a rompere al ribasso addirittura la seconda deviazione standard giornaliera.

Su S&P500 forte aumento della componente future in concomitanza con il poc volumetrico in area 3750 dove insisteva un discreto cumulato di put andate in the money. Per il resto è ben visibile una chiusura diffusa di put su tutti gli strike a partire da 3800 e la riapertura di posizioni su strike più bassi. I maggiori numeri li troviamo a strike 3700 e strike 3600.

Sul lato call, nonostante la discesa, è ben visibile la chiusura di posizioni a strike 3900 e 3950 e la riapertura di posizioni a partire da strike 4000.

La mappa della distribuzione rende ben visibile il posizionamento degli operatori con aree supportive importanti a 3700 e 3600 e aree di resistenza a partire da 3900 fino a 4050, mentre il prezzo, dopo essere arrivato verso Va+50 è adesso rientrato nei pressi della sua area di indifferenza il cui crossover coincide con area 3500/3600.

Discorso diverso sul Ftesmib dove gli operatori, al contrario di Sp, hanno movimentato quantità di call su strike 21500 e 21750, piazzandosi poi con figure di ricopertura in area 21500. Qualche put da segnalare a partire da strike 20250, ma si tratta pur sempre di numeri piccoli. Future in aumento a protezione di Value aree di interesse che sono ben evidenziate dalla mappa dei posizionamenti. Come è ben visibile, il prezzo ha dovuto passare un gran numero di put che erano piazzate a strike superiori e che adesso sono coperte, e da opzioni di segno opposto come strike 22500 e 22000 e con l'ingresso dei future. Infatti la funzione di ripartizione evidenzia che il prezzo è passato da Va+40 a Va-60 in poco meno di tre giorni, mettendo in difficoltà il lato put dei posizionamenti. E' comunque da notare che gli strike 21000 e 20750 e parzialmente anche 21500, non essendo ancora stati toccati, sono la vera area di interesse monetario.

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