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lunedì 2 dicembre 2019

Analisi Frattale sull'S&P500

Vediamo di fare un’Analisi Frattale sull’Indice S&P500 per cercare di individuare i potenziali sviluppi su questo mercato che è in deciso rialzo da inizio ottobre.
Ricordo che questa è una visione statistica di “forma” dei mercati (basata su considerazioni tempi/prezzi e le relative proporzioni) ed i risultati che mostro sono quelli più probabili in base a questo tipo di studio (rammento che più probabili non significano certi).
L’obbiettivo è cercare di capire quali strade potrebbe seguire questa fase dei mercati. Vedremo le Proiezioni Frattali per i prossimi 2 mesi. Questa tecnica da buoni risultati nell’individuare le tendenze, meno nell’individuare l’entità (la forza) di tali tendenze.
Vediamo le similitudini nel passato con il rialzo dell’S&P500 a partire dal minimo del 3 ottobre da cui è partita una fase rialzista senza particolari correzioni, se non all’inizio con la discesa del 7-8 ottobre.
Ecco il risultato attuale per l’S&P500 su dati giornalieri:

La linea rossa sono i dati giornalieri dell’S&P500 dal 3 ottobre al 29 novembre. Le varie linee colorate sono andamenti simili nel passato (scandagliando i dati dal 1928) e con correlazione di oltre 0,95. Per determinare queste similitudini uso un metodo personalizzato che si basa su vari parametri di forma. La linea nera rappresenta il frattale medio che può essere proiettata nel futuro (in particolare sino a fine dicembre), poiché si ipotizza che forme simili nel passato possano avere continuazioni simili.
I dati sono espressi come rapporto rispetto al primo dato, per potere confrontare dati di epoche diverse- pertanto partono da 100. Quando si legge 110 sulla scala verticale sinistra, significa +10% rispetto al primo dato di figura; i numeri sotto 100 indicano invece ribassi rispetto al primo dato.
Come si vede ho messo in evidenza come il Frattale medio (vedi rettangolo punteggiato) nell’intorno del 29 novembre era più probabile (diciamo più “naturale”) potesse avere una correzione, seppur breve. Dopo una breve correzione ci può essere mediamente una lateralità (ma può essere anche una lieve crescita) e poi un rialzo verso fine anno.
Ricordo che non uso questi risultati come fossero oro colato, ma cerco conferme o smentite con altri tipi di analisi (come quella Ciclica) che poggiano su logiche differenti. Inoltre periodicamente (con i dati futuri) l’analisi va rifatta e rivalutata. Infatti trattasi sempre di valutazioni statistiche e ciò che è meno probabile non significa che non accadrà.

Per chi è interessato ad Analisi Frattali e Cicliche più approfondite, farò il 4 dicembre un Videolive con le proiezioni sui principali Mercati per i successivi 3 mesi.

Per dettagli: https://www.investimentivincenti.it/default.as p?pag=videolive_cicli_frattali

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