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mercoledì 12 settembre 2018

EuroStoxx 50, dall’analisi delle opzioni emerge un sentiment neutrale

Dall’analisi legata al mercato delle opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa “pensano” gli operatori istituzionali sui sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di supporto e resistenza considerati di rilievo sull’indice EuroStoxx 50.
Il risultato che si ottiene è basato principalmente su dei calcoli che interpretano la dinamica dei dati dell’Open Interest per i vari strike delle opzioni sulle scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni (circa una settimana), poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.
Nel dettaglio, i calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura del 6 settembre quando l’indice EuroStoxx 50 quotava a 3.295 punti (indicato dalla freccia nel grafico sottostante):
 
Le distanze fra gli strike che utilizzo sono quelli di 50 punti.

Il fatto che sotto i valori attuali di EuroStoxx 50 vi sia un buon numero di Put denota che il ribasso ha parzialmente sorpreso gli opzionisti per rapidità.
  • Livelli di indifferenza: tra 3200 e 3500
  • Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
  • Put: aumento su strike 3000-3100-3150-3200 – calo su strike 3300-3350-3400;
  • Call: aumento su strike 3500 – 3550.
  • Rapporto Put/Call del grafico: 1,62 – in equilibrio rispetto all’ultima rilevazione e ben sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i supporti partano da 3200 e le resistenze possiamo porle a 3500. Il Sentiment è nel complesso Neutrale e in leggero peggioramento rispetto alla precedente rilevazione.


Eugenio Sartorelli
Fonte: www.itforum.it

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