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lunedì 31 luglio 2017

Sentiment ancora rialzista

Eugenio Sartorelli Investimentivincenti.it

lunedì 31 luglio 2017
L’analisi legata al mercato delle Opzioni serve soprattutto per comprendere cosa pensano gli operatori istituzionali dei “sottostanti” per i prossimi giorni e, quindi, per individuare potenziali livelli di Supporto/Resistenza di rilievo sull’indice FtseMib ed Eurostoxx50.
Il risultato è basato su calcoli che interpretano la dinamica dell’Open Interest per i vari Strike delle Opzioni sulle scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni (circa 1 settimana), poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti e inaspettati movimenti del sottostante. I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura del 28 luglio.
Vediamo il FtseMib che, alla chiusura di venerdì 28 luglio valeva 21430 punti (indicato dalla freccia in figura):


Le distanze fra gli strike sono di 500 punti (vi sono anche quelli di 250 sulla scadenza più vicina, ma è preferibile non usarli viste le minori contrattazioni).
Supporto
Intensità
Resistenza
Intensità
20500
forte
21500
media
20000
debole
22000
forte
19500
forte
22500-23000
debole
sotto 19500
forte
sopra 2300
molto debole
Il fatto che a 21000 sia rimasto un buon numero di Call denota che il rialzo ha parzialmente sorpreso per rapidità gli Opzionisti.

Livelli di indifferenza: tra 20500 e 22000.
Particolari variazioni come Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: leggero aumento su strike 20500- diminuzione su strike 19500 e 20500
Call: forte aumento su strike 22000.

Rapporto Put/Call del grafico: 1,07 – in calo rispetto all’ultima rilevazione ed intorno alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 20500 - le Resistenze sono forti a 22000.
Il Sentiment è nel complesso Rialzista ed è stabile rispetto alla precedente rilevazione.

Passiamo al’Indice Eurostoxx che, al momento del calcolo, valeva circa 3467 (indicato dalla freccia in figura):

Le distanze fra gli strike sono di 25 o 50 punti.
Supporto
Intensità
Resistenza
Intensità
3450
media/debole
3550
media/forte
3400
forte
3600
forte
3350
media
3650-3700
media
3300-3200
forte
3800
media





Livelli di indifferenza: tra 3400 (meglio 3300) e 3600.
Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: aumento su vari strike tra 2700 e 3400
Call: aumento su strike 3550-3600-3650.

Rapporto Put/Call del grafico: 2,17 – in aumento rispetto all’ultima rilevazione e ben sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti sono forti da 3400, ma meglio porli a 3300- le Resistenze sono forti da 3600.
Il Sentiment è nel complesso Rialzista ed è stabile con la precedente rilevazione.

Eugenio Sartorelli

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