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venerdì 18 novembre 2016

Investire come i migliori trader: il Rataran Managed Account


Vi presentiamo brevemente i risultati del nostro servizio per gli investitori istituzionali: il Rataran Managed Account. Si tratta di un conto simulato, che replica tutte le operazioni dei nostri migliori trader. Il nostro obiettivo è di dimostrare che è possibile creare dei team di gestione dinamici, selezionati utilizzando criteri oggettivi.
Il nostro co-fondatore, Giuseppe Calabrese, ha appena realizzato un nuovo video in cui racconta le statistiche di questo strumento (VIDEO).
Come saprete, Rataran organizza dei contest per individuare i migliori trader.

Il Managed account, a 2 mesi dalla partenza, ha ottenuto una performance positiva dell’1,95% con una volatilità annualizzata del 4,51%. Alla luce dell’andamento generale dei mercati finanziari, possiamo ritenerci estremamente soddisfatti di tale risultato. Lo strumento, infatti, ha ottenuto una performance superiore ai principali benchmark di riferimento (hfrx/govt bond/corp bond).
  • L’indice HFRX Hedge Index, che misura l’andamento dei principali fondi Hedge a livello globale, ha ottenuto una performance dello 0,15%.
  • L’indice HFRX Equity Hedge, che raggruppa i fondi Hedge di tipo azionario ha ottenuto una performance dell’1,3%.
  • L’indice HFRX macro/CTA Index, che raggruppa i fondi hedge che investono su più mercati, ha ottenuto una performance negativa dell’1,5%.
Anche il mercato obbligazionario non ha ottenuto grandi risultati in questi 2 mesi.

Ad esempio, l’indice che raggruppa i titoli governativi europei con scadenza 7/10 anni ha registrato una performance negativa del 2,68%. Infine, anche il mercato azionario relativo ai paesi sviluppati, ha registrato una performance negativa dello 0,39%.
Torniamo al nostro Managed Account.
Questi risultati sono stati ottenuti con un’esposizione media del 53,75%, e non ha mai superato il 67%. Questo vuol dire che, mediamente, il 44% del conto è rimasto in liquidità. Passiamo adesso ad un’analisi più dettagliata dell’operatività. Durante i primi 2 mesi sono stati effettuati 300 trade, che hanno ottenuto una performance media dello 0,67%, al netto delle commissioni.

Il 70% dei trade sono in utile, con un guadagno medio del 2,44%, mentre il 30% dei trade risulta in perdita con una performance negativa media del 3,52%. Il rapporto tra guadagno medio e perdita media è di 0.69. Questo vuol dire che i trade negativi hanno una perdita superiore al guadagno ottenuto dai trade positivi.
Però, dal momento che il 70% dei trade sono in guadagno, il risultato finale sarà sempre positivo. È utile sottolineare che questi numeri tengono conto del portafoglio attualmente in essere, ovvero prendono in considerazione anche le operazioni aperte. Ad oggi il Managed Account ha in essere 64 operazioni in corso, la cui performance è soggetta a continui cambiamenti.

Se analizzassimo solo le operazioni chiuse, allora avremmo una percentuale di successo dell’81% e un rapporto guadagno/perdita dell’1,24. Le operazioni in essere sono quindi quelle che apportano volatilità all’interno del Managed Account.
Per quanto riguarda la tipologia d’investimenti, il 70% delle operazioni ha riguardato il settore azionario, suddiviso tra Italia, il cui peso è stato del 50%, Stati Uniti con il 45% e Germania, con il 5%.
La componente Commodity ha avuto un peso del 16%, con il WTI che da solo ha rappresentato il 30% dell’operatività seguito dal rame, con il 13%. Marginali gli altri metalli e le commodity agricole. Per quanto riguarda il forex, ha avuto un peso del 10%, con il cross Eur-Usd che ha fatto da padrone con il 47% delle operazioni svolte, seguito dal cross AUD-USD con una quota del 22,5%.
Autore: Rataran Fonte: News Trend Online

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