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lunedì 28 novembre 2016

Analisi quantitativa del FtseMib

Analisi Quantitativa FtseMib
26/11/2016
Luigi Piva 
luigi.piva@quantlab.co.uk
 

 
Il ciclo, misurato con la trasformata di Hilbert, è pari a 18 giorni sul FtseMib ,  in rapida discesa. La media a zero lag, linea rossa, si trova sotto la media di ciclo da diverse sedute. La fase di trend (negativo) è ora dominante. Anche l’oscillatore ciclico è orientato al ribasso, le probabilità sono quindi per una discesa sotto i supporti in area 16000 nelle prossime sedute.
 
 
 

Il modello di Regime Switching , con  un orizzonte di medio periodo, indica sempre una situazione di calma, di lateralità, con bassa volatilità e prezzi stabili. Il ciclo di regime di bassa volatilità dura da un periodo di lunghezza inusuale, questo porta a pensare che ci potrà essere un cambio di regime . Questo potrebbe essere favorito da una discesa sotto ai supporti in area 16000.
 
 

 
La volatilità storica, o realizzata,  (grafico al centro) su FtseMib (nella parte alta) è scesa lentamente nelle ultime sedute, sempre a livelli molto bassi..  La previsione (grafico rosso in basso) è per un rialzo abbastanza deciso nelle prossime 2-3 settimane.

 
 
 
Qui sopra vediamo una stima della volatilità implicita sul FtseMib. Per stimarla usiamo il modello di Black-Scholes e le opzioni relative. Nell’ultima settimana la volatilità implicita è salita in modo discreto, molto in proporzione alla volatilità storica. Forse questo è dovuto a investitori istituzionali sul mercato italiano (ne esistono ancora?) che si coprono dal rischio referendum.
 
Come al solito, appuntamento al  videolive di questa settimana e alle analisi periodiche su questo canale, nel  frattempo trovate info e contenuti della formazione quantitativa di Quantlab Limited:
https://quantlablimited.wordpress.com/2016/06/08/quantlab-formazione/
Autore: Luigi Piva

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