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martedì 1 novembre 2016

Analisi quantitativa del FtseMib

Analisi Quantitativa FtseMib
01/11/2016
Luigi Piva 
luigi.piva@quantlab.co.uk
 

 
Il ciclo, misurato con la trasformata di Hilbert, è pari a 21 giorni sul FtseMib , come vediamo nel grafico, stabile. La media a zero lag, linea rossa, è ancora sopra alla media di ciclo, linea blu, indicando che prosegue il trend positivo. La fase di  trend è ora dominante. L’oscillatore ciclico, tuttavia, indica la probabilità di una correzione imminente. Come indicato, l’area 17400 ha fermato il rialzo.
 
 
 

 
Il modello di Regime Switching , che ha un orizzonte di medio periodo, continua ad indicare una situazione stasi, caratterizzata da bassa volatilità e prezzi stabili. Il ciclo di regime di bassa volatilità dura da molto tempo, più del solito, questo porta a pensare che ci potrà essere un cambio di regime fra non molto. Anche se nel brevissimo, le probabilità di un cambio di regime nelle prossime sedute rimangono molto basse.
 


La volatilità (grafico al centro) su FtseMib (nella parte alta) continua a rimanere particolarmente bassa su basi storiche, sostanzialmente stabile rispetto a settimana scorsa. La previsione (grafico rosso in basso) è per un rialzo deciso nelle prossime 4-5 settimane.
 
 
 

Qui sopra vediamo una stima della volatilità implicita sul FtseMib. Per stimarla usiamo il modello di Black-Scholes e le opzioni relative. Nell’ultima settimana la volatilità implicita è salita di un paio di punti, mentre  la volatilità realizzata è rimasta stabile. Questo è successo anche sugli altri mercati, come S&P500, probabilmente perché gli operatori comprano protezione in vista delle elezioni americane di martedì prossimo.
 
Come al solito, appuntamento al  videolive di questa settimana e alle analisi periodiche su questo canale, nel  frattempo trovate info e contenuti della formazione quantitativa di Quantlab Limited:
https://quantlablimited.wordpress.com/2016/06/08/quantlab-formazione
Autore: Luigi Piva

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