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venerdì 7 ottobre 2016

FtseMib ed Eurostoxx: Analisi di Supporti/Resistenze e della Forza mediante l’Open Interest delle Op

Vediamo ora l’Analisi legata al mercato delle Opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano i grossi Operatori in Opzioni sui Sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di Supporto/Resistenza considerati di rilievo dagli Opzionisti sull’Indice FtseMib e Eurostoxx.
 
Il Calcolo è basato principalmente su delle formule che partono dai dati dell’Open Interest per i vari Strike delle Opzioni sulle scadenze più vicine con una metodologia da me sviluppata. Questo calcolo tiene anche conto della dinamica dei valori dell’Open Interest ed ha valenza soprattutto per i prossimi giorni, poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.
 
I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura del 5 ottobre.
 
Vediamo l’Indice FtseMib che, al momento di calcolo, valeva 16476 (indicato dalla freccia in figura):
 

 
Le distanze fra gli strike sono di 500 punti (vi sono anche quelli di 250 sulla scadenza più vicina, ma non li uso visto le minori contrattazioni).
 
SupportoIntensitàResistenzaIntensità
16000forte17000-17500media/forte
15500media/debole18000forte
15000forte18500debole
14500forte/mediasopra 18500molto debole
sotto 14500debole  
 
Livelli di indifferenza: tra 16000 (meglio 15500) e 17500
Particolari variazioni come Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: diminuzione su strike 15000
Call: aumento soprattutto su strike 17000
 
Rapporto Put/Call del grafico: 1,24 in diminuzione rispetto all’ultima rilevazione, ma sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 16000 (ma possono rapidamente scendere a 15500)- le Resistenze sono forti da 18000, ma potrebbero scendere a 17500.
Il segnale è nel complesso Neutrale e stabile rispetto alla precedente rilevazione.
 
 
Passiamo all’Indice Eurostoxx che, al momento di calcolo, valeva 3026 (indicato dalla freccia in figura):
 

 
Le distanze fra gli strike sono di 25 o 50 punti.
 
SupportoIntensitàResistenzaIntensità
2950debole3050media/debole
2900-2850-2800forte3100-3150-3200forte
2750-2700-2650media3250-3300media/debole
2600fortesopra 3300debole
 
Livelli di indifferenza: tra 2850 e 3150
Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put:  aumento soprattutto su strike 2500-2550-2750-2800-2900
Call:  leggera diminuzione su strike 3150- aumento su strike tra 3100 e 3200
 
Rapporto Put/Call del grafico: 1,75 in leggera crescita rispetto alla precedente rilevazione e ben sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 2900 (meglio porli a 2850)- le Resistenze sono leggermente salite verso 3150.
Il Sentiment è nel complesso Neutrale/leggermente Rialzista e stabile rispetto alla precedente rilevazione.
 
Prossimi eventi:
- Corso Opzioni – 8 ottobre (desenzano del garda)
per info: http://www.investimentivincenti.it/default.asp?pag=Corso-O pzioni 
 
- Memorial Migliorino - 29 ottobre (desenzano del garda)
per info: http://www.borsari.it/club%20gialllo%20MIGLIORINO.html
  
eugenio sartorelli 
www.investimentivincenti.it
Autore: Eugenio Sartorelli

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