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lunedì 3 ottobre 2016

Analisi di Dax e S&P500

Analisi Quantitativa
Luigi Piva 
luigi.piva@quantlab.co.uk
S&P weekly



Il ciclo, misurato con la trasformata di Hilbert, è pari a 20 settimane sull’S&P500, come vediamo nel grafico. Il trend, positivo, rimane sempre dominante. L’oscillatore ciclico è nella parte bassa della fascia di oscillazione. E’ cruciale il mantenimento del supporto in area 2100, il mercato rimane molto forte.

 

Il modello di Regime Switching conferma il quadro. Siamo sempre in un regime caraterizzato da bassa volatilità e prezzi stabili, tendenzialmente crescenti. A metà settembre si è evidenziato un aumento delle probabilità di un cambio di regime che, tuttavia, è rientrato velocemente.

 











































Il quadro è confermato dall’analisi della volatilità (grafico al centro) su S&P500 (nella parte alta). Vediamo il timido rialzo della metà settembre e la leggera discesa successiva. La previsione (linea rossa) è per una risalita nelle prossime settimane.



La situazione sul Dax è sostanzialmente diversa. Il ciclo, sempre misurato con la trasformata di Hilbert, è pari a 12 settimane. La fase di trend positivo è anche qui dominante, da 3-4 settimane. Tuttavia ci sono segnali di debolezza, soprattutto l’oscillatore ciclico è in fase discendente. Questo potrebbe anticipare la discesa del Dax nelle prossime settimane.



Il modello di Regime Switching sul Dax mostra una situazione, ancora, di prezzi stabili e volatiltià bassa. C’è stato, nelle ultime settimane, qualche tentativo di ripresa della volatilità , per il momento rientrato. E’ evidente, tuttavia, la mancanza di direzionalità del Dax, suscettibile ad un cambio di regime nelle prossime settimane.

 

L’analisi della volatilità (al centro del grafico) su Dax30 (nella parte alta) evidenzia che c’è stato, nelle ultime sedute, un rialzo della volatilità dai livelli molto bassi di inizio e metà settembre. La previsione (linea rossa) è per  un’ulteriore salita.


Vi do appuntamento al  videolive di questa settimana e alle analisi periodiche su questo canale, nel  frattempo trovate info e contenuti della formazione quantitativa di Quantlab Limited:
https://quantlablimited.wordpress.com/2016/06/08/quantlab-formazione/



Autore: Luigi Piva

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