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lunedì 24 ottobre 2016

Analisi del FtseMib

Analisi Quantitativa FtseMib
24/10/2016
Luigi Piva 
luigi.piva@quantlab.co.uk
 

 
Il ciclo, misurato con la trasformata di Hilbert, è pari a 21 giorni sul FtseMib , come vediamo nel grafico. La media a zero lag, linea rossa, è ben sopra la media di ciclo, linea blu, indicando che prosegue il trend positivo, anche se la fase di ciclo è ancora dominante. L’oscillatore ciclico è anche lui al rialzo, verso una fase di eccesso di breve, raggiungendo il livello di 17400-17600 che potrebbe fermare il movimento.
 

 
Il modello di Regime Switching , che ha un orizzonte di medio periodo, continua ad evidenziare una situazione di lateralità caratterizzata da bassa volatilità e prezzi stabili. Il ciclo di regime di bassa volatilità dura da molte settimane, questo porta a pensare che ci potrà essere un ambio di regime fra non molto. Tuttavia, nel breve, le probabilità di un cambio di regime nelle prossime sedute sono molto basse.
 

La volatilità (grafico al centro) su FtseMib (nella parte alta) è particolarmente bassa su basi storiche, in calo continuato. La previsione (grafico rosso in basso) è per un rialzo deciso nelle prossime 4-5 settimane.
 
 

 
Qui sopra vediamo una stima della volatilità implicita sul FtseMib. Per stimarla usiamo il modello di Black-Scholes e le opzioni relative. Nell’ultima settimana è scesa ancora anche la volatilità implicita, ora siamo intorno al 17.5%-!8% , valori storicamente molto bassi per il nostro indice.
 
Come al solito, appuntamento al  videolive di questa settimana e alle analisi periodiche su questo canale, nel  frattempo trovate info e contenuti della formazione quantitativa di Quantlab Limited:
https://quantlablimited.wordpress.com/2016/06/08/quantlab-formazione/
Autore: Luigi Piva

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