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mercoledì 19 ottobre 2016

Analisi degli indici azionari

Analisi Quantitativa
Luigi Piva 
luigi.piva@quantlab.co.uk
S&P

 
Il ciclo, misurato con la trasformata di Hilbert, è pari a 21 settimane sull’S&P500, come vediamo nel grafico. Continua la fase laterale e il mercato si muove in una sorta di canale. L’oscillatore ciclico è nella parte bassa della fascia di oscillazione, non tuttavia in eccesso. Rimane fondamentale la tenuta di 2100 in chiusura giornaliera.
 
 
Il modello di Regime Switching continua ad evidenziare una situazione caratterizzata da bassa volatilità e prezzi stabili, si intravede la possibilità di un movimento ribassista, ma ancora attendiamo conferme, soprattutto dal lato della volatilità.
 
 

La volatilità (grafico al centro) su S&P500 (nella parte alta) è rimasta sostanzialmente laterale nella scorsa settimana, leggerissimamente in rialzo. La previsione (grafico rosso in basso) è per un rialzo deciso nelle prossime 4-5 settimane.
 
Dax30



Sul Dax il ciclo, sempre misurato con la trasformata di Hilbert, è pari a 13 settimane. La fase di trend è dominante, ma cis troviamo in una posizione delicata, con una possibile inversione pendente, in caso di rottura dei minimi di breve periodo.



Il modello di Regime Switching sul Dax conferma il quadro di prezzi stabili e volatiltià bassa. Continua la situazione caratterizzata da scarsa direzionalità del Dax, suscettibile tuttavia ad un probabile cambio di regime nelle prossime settimane.
 
 

L’analisi della volatilità (al centro del grafico) su Dax30 (nella parte alta) mostra una volatilità stabile nelle ultime sedute, verso i minimi di periodo e su livelli storicamente bassi. La previsione (linea rossa) è per  una risalita.
 
 
Vi do appuntamento al  videolive di questa settimana e alle analisi periodiche su questo canale, nel  frattempo trovate info e contenuti della formazione quantitativa di Quantlab Limited:
https://quantlablimited.wordpress.com/2016/06/08/quantlab-formazione/
Autore: Luigi Piva

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