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mercoledì 12 ottobre 2016

Analisi degli indici azionari

Analisi Quantitativa
Luigi Piva 
luigi.piva@quantlab.co.uk
S&P


Il ciclo, misurato con la trasformata di Hilbert, è pari a 13giorni sull’S&P500, come vediamo nel grafico.E’ evidente la fase laterale e l’assenza di trend. Il mercato si muove in un range stretto, soprattutto nell’ultima settimana. L’oscillatore ciclico è nella parte bassa della fascia di oscillazione, ma ancora in terreno neutro. Rimane cruciale il mantenimento del supporto in area 2100,
 

Il modello di Regime Switching rimane ancora in una situazione caratterizzata da bassa volatilità e prezzi stabili, ormai evidentemente privi di direzionalità. Impossibile, ad oggi, stimare da quale parte del canale orizzontale uscirà il mercato, attendiamo indicazioni dai modelli.
 
 

La volatilità (grafico al centro) su S&P500 (nella parte alta)  è scesa leggermente nell’ultima settimana. Dopo il timido rialzo della metà settembre assistiamo ad lento, leggero calo verso valori storicamente piuttosto bassi . La previsione (linea rossa) è per una risalita nelle prossime settimane.
 
Dax30


Sul Dax il ciclo, sempre misurato con la trasformata di Hilbert, è pari a 16 giorni. La fase di ciclo è dominante, in assenza di un trend forte e deciso. Anche qui è praticamente impossibile prevedere da quale parte sarà il prossimo movimento del mercato, occorre attendere l’evoluzione dei modelli.


Il modello di Regime Switching sul Dax conferma il quadro di prezzi stabili e volatiltià bassa. Dopo qualche timido tentativo di ripresa della volatilità , siamo  tornati in un range. Rimane, quindi, la mancanza di direzionalità del Dax, suscettibile ad un cambio di regime nelle prossime settimane.
 


L’analisi della volatilità (al centro del grafico) su Dax30 (nella parte alta) mostra anche qui un calo della volatilità nelle ultime sedute, verso i minimi di periodo e su livelli storicamente bassi. La previsione (linea rossa) è per  una risalita.
 
 
Vi do appuntamento al  videolive di questa settimana e alle analisi periodiche su questo canale, nel  frattempo trovate info e contenuti della formazione quantitativa di Quantlab Limited:
https://quantlablimited.wordpress.com/2016/06/08/quantlab-formazione/
Autore: Luigi Piva

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