-
.....................

PER MANTENERTI SEMPRE IN CONTATTO CON LATOOSCURO-TRADING.COM TWITT

lunedì 26 settembre 2016

Analisi della volatilità

Analisi Quantitativa
Luigi Piva 
luigi.piva@quantlab.co.uk
 
Modelli di Volatilità: S&P500


Qui sopra, i  principali modelli quantitativi per l’analisi della volatilità applicati all’S&P500. Attorno al 10  settembre scorso c’è stata una risalita della volatilità, prima sull’indice VIX di volatilità implicita, poi su tutti i modelli parametrici. Negli ultimi giorni, invece, l’indice di volatiltià implicita è tornato ai livelli di inizio mese, mentre i modelli rimangono su livelli più alti, questo mi fa pensare che ci sarà un riallineamento verso l’alto.
 

Qui sopra vediamo  l’andamento dell’S&P500, la volatilità e la previsione di volatiltià per i prossimi 30 periodi. Vediamo come la previsione, realizzata con modelli multifattoriali,  sia per un rialzo della volatilità nelle prossime settimane. Questo scenario implica una correzione dei prezzi.
 
 

 
Sopra, lo stesso modello applicato al Dax30. Anche qui, la previsione è per un rialzo della volatilità nelle prossime settimane, con alte probabilità di una correzione del mercato.
Vi do appuntamento al  videolive di questa settimana e alle analisi periodiche su questo canale, nel  frattempo trovate info e contenuti della formazione quantitativa di Quantlab Limited:
https://quantlablimited.wordpress.com/2016/06/08/quantlab-formazione/
Autore: Luigi Piva

Nessun commento:

Posta un commento