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giovedì 28 aprile 2016

FtseMib ed Eurostoxx: Analisi di Supporti/Resistenze e della Forza mediante l’Open Interest delle Op

Prima di tutto ricordo che oggi 28 aprile (ore 18) terrò una Vidoelive gratuita dal titolo: “Le Opzioni come strumento di Difesa e di Attacco”.
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Vediamo ora l’Analisi legata al mercato delle Opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano i grossi Operatori in Opzioni sui Sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di Supporto/Resistenza considerati di rilievo dagli Opzionisti sull’Indice FtseMib e Eurostoxx.
 
Il Calcolo è basato principalmente su delle formule che partono dai dati dell’Open Interest per i vari Strike delle Opzioni sulle scadenze più vicine con una metodologia da me sviluppata. Questo calcolo tiene anche conto della dinamica dei valori dell’Open Interest ed ha valenza soprattutto per i prossimi giorni, poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.
 
I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura del 27 aprile.
 
Vediamo l’Indice FtseMib che, al momento di calcolo, valeva 18750 (indicato dalla freccia in figura):
 

 
Le distanze fra gli strike sono di 500 punti (vi sono anche quelli di 250 sulla scadenza più vicina, ma non li uso visto le minori contrattazioni).
 
SupportoIntensitàResistenzaIntensità
18000debole19000debole
17500molto forte19500-20000forte
17000-16000media/forte20500debole
15500-15000media21000media/forte
14500-14000debolesopra 21000debole
 
Livelli di indifferenza: tra 17500 e 20000
Particolari variazioni come Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: aumento su strike 16000-17000
Call: aumento su strike 19000-20500-22500.
 
Rapporto Put/Call del grafico: 1,15 in leggera discesa rispetto all’ultima rilevazione e poco sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti si siano consolidati a 17500- le Resistenze sono forti da 20000.
Il segnale è nel complesso leggermente Rialzista, ma con intensità in riduzione.
 
 
Passiamo all’Indice Eurostoxx che, al momento di calcolo, valeva 3130 (indicato dalla freccia in figura):
 

 
Le distanze fra gli strike sono di 25 o 50  punti.
 
SupportoIntensitàResistenzaIntensità
3000media3150media
2900-2850forte3200molto forte
2800-2700media/forte3250-3300media
2600forte3350-3400media/debole
2500media/fortesopra 3400molto debole
sotto 2500debole  
 
Come si vede su strike 3100 vi è un elevato numero di Call, mentre i prezzi dell’Eurostoxx sono poco sopra. Ciò denota che il recente movimento rialzista ha parzialmente sorpreso gli Opzionisti per rapidità.
 
Livelli di indifferenza: tra 2850 e 3200
Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put:  aumento su strike 2900-3000-3050
Call:  aumento su strike 3200-3300-3400.
 
Rapporto Put/Call del grafico: 1,24 in equilibrio con la precedente rilevazione e sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano posizionabili tra 2800 e 2850- le Resistenze vanno poste a 3200, ma in realtà è un livello piuttosto vicino ai prezzi attuali ed andrebbero più opportunamente alzate a 3300.
Il Sentiment è nel complesso leggermente Rialzista, ma con intensità in riduzione.
 
 
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eugenio sartorelli 
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